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As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação em uma conta tastyworks está sujeita a tastyworksâ ?? revisão e aprovação. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

5 estratégias de negociação de opções simples.

As estratégias de negociação de opções funcionam a partir do simples, & # 8220; one-legged & # 8221; comércios para bestas exóticas multilegged que parecem ter saído de um romance de fantasia. Mas simples ou complexo, o que todas as estratégias têm em comum é que elas se baseiam em dois tipos de opções fundamentais: chamadas e puts.

Abaixo estão cinco estratégias de opções simples a partir desses fundamentos e usando apenas uma opção no mercado, o que os investidores chamam de one-legged. Simples não significa sem risco, mas essas são algumas boas maneiras de começar a negociar opções.

A longa ligação

A longa chamada é uma estratégia em que você compra uma opção de compra ou "vai muito". Essa estratégia direta é uma aposta de que o estoque subjacente subirá acima do preço de exercício por vencimento.

Exemplo: as ações da XYZ são negociadas a US $ 50 por ação e uma chamada de US $ 50 está disponível por US $ 5 com vencimento em seis meses. O contrato é para 100 ações, o que significa que essa ligação custa US $ 500: o prêmio de US $ 5,00 x 100. Veja o perfil de pagamento de um contrato de longa duração.

Potencialidade positiva / negativa: Se a chamada for bem cronometrada, a vantagem de uma longa chamada é teoricamente infinita, até a expiração, desde que a ação se mova para cima. Mesmo que a ação se mova da maneira errada, os operadores muitas vezes podem recuperar parte do prêmio vendendo a chamada antes da expiração. A desvantagem é uma perda completa do prêmio pago - $ 500 neste exemplo.

Por que usá-lo: se você não estiver preocupado em perder todo o prêmio, uma longa ligação é uma maneira de apostar em uma subida de ações e obter muito mais lucro do que se você tivesse a ação diretamente. Também pode ser uma maneira de limitar o risco de possuir o estoque diretamente. Por exemplo, alguns traders podem usar uma chamada longa em vez de possuir um número comparável de ações, porque isso lhes dá vantagem, limitando sua desvantagem apenas ao custo da chamada - em comparação com a despesa muito maior de possuir a ação - se eles temem que um estoque possa cair nesse ínterim.

O longo posto.

O longo prazo é semelhante ao longo prazo, exceto pelo fato de que você está apostando no declínio de uma ação, e não em sua alta. O investidor compra uma opção de venda, apostando que a ação ficará abaixo do preço de exercício por vencimento.

Exemplo: As ações da XYZ são negociadas a US $ 50 por ação, e uma comissão de US $ 50 está disponível por US $ 5 com vencimento em seis meses. No total, o put custa US $ 500: o prêmio de US $ 5 x 100 ações. Este é o perfil de pagamento de um contrato de venda prolongada.

Potencialidade positiva / negativa: A aposta longa vale mais quando o estoque está em $ 0 por ação, então seu valor máximo é o preço de exercício x 100 xo número de contratos. Neste exemplo, são $ 5.000. Mesmo que a ação aumente, os operadores ainda podem vender a opção de venda e, com frequência, economizar um pouco do prêmio, desde que haja algum tempo até a expiração. A desvantagem máxima é uma perda total do prêmio, ou US $ 500 aqui.

Por que usá-lo: um longo prazo é uma maneira de apostar no declínio de um estoque, se você puder tolerar a perda potencial de todo o prêmio. Se a ação cair significativamente, os investidores ganharão muito mais com a oferta do que com a venda a descoberto. Alguns traders podem usar uma quantia longa para limitar suas perdas potenciais, em comparação com a venda a descoberto, em que o risco é ilimitado porque, teoricamente, o preço de uma ação pode continuar subindo indefinidamente e um estoque não tem vencimento.

O put curto.

O put curto é o oposto do put longo, com o investidor vendendo um put, ou “indo curto”. Essa estratégia aposta que a ação vai ficar plana ou subir até a expiração, com o put expirando sem valor e o vendedor putando indo embora com todo o prémio. Como a longa chamada, o put curto pode ser uma aposta em um aumento de ações, mas com diferenças significativas.

Exemplo: As ações da XYZ são negociadas a US $ 50 por ação, e uma investida de US $ 50 pode ser vendida por US $ 5 com vencimento em seis meses. No total, o put é vendido por US $ 500: o prêmio de US $ 5,00 x 100 ações. O perfil de pagamento de um put curto é exatamente o oposto do put longo.

Tendência positiva / negativa: Considerando que uma aposta longa aposta em um aumento significativo em uma ação, uma aposta curta é uma aposta mais modesta e compensa com mais modéstia. Enquanto a longa chamada pode retornar múltiplos do investimento original, o retorno máximo para um put curto é o premium, ou US $ 500, que o vendedor recebe adiantado.

Se o estoque ficar em ou subir acima do preço de exercício, o vendedor recebe o prêmio inteiro. Se a ação ficar abaixo do preço de exercício no vencimento, o vendedor colocado é forçado a comprar as ações na greve, percebendo uma perda. A desvantagem máxima ocorre se o estoque cair para US $ 0 por ação. Nesse caso, o put curto perderia o preço de exercício x 100 x o número de contratos, ou US $ 5.000.

Por que usá-lo: os investidores costumam usar short puts para gerar renda, vendendo o prêmio para outros investidores que estão apostando que uma ação vai cair. Como alguém que vende seguros, os vendedores pretendem vender o prêmio e não ficarem presos ao pagamento. No entanto, os investidores devem vender poucas parcelas, porque estão no gancho para comprar ações se as ações caírem abaixo da greve no momento da expiração. Um estoque em queda pode consumir rapidamente qualquer um dos prêmios recebidos da venda de puts.

Às vezes, os investidores usam um pequeno valor para apostar na valorização de uma ação, especialmente porque a negociação não exige desembolso imediato. Mas o lado positivo da estratégia é limitado, ao contrário de uma longa chamada, e mantém uma desvantagem mais substancial se a ação cair.

Os investidores também usam short puts para conseguir um preço de compra melhor em ações muito caras, vendendo puts a um preço de exercício muito menor, onde gostariam de comprar as ações. Por exemplo, com ações da XYZ a US $ 50, um investidor poderia vender um put com um preço de exercício de US $ 40 por US $ 2, e então:

Se a ação cair abaixo da greve no vencimento, o vendedor colocado será atribuído ao estoque, com o prêmio compensando o preço de compra. O investidor paga US $ 38 por ação pela ação, ou o preço de exercício de US $ 40, menos o prêmio de US $ 2 já recebido. Se a ação permanecer acima da greve no vencimento, o vendedor colocado manterá o dinheiro e poderá tentar a estratégia novamente.

A chamada coberta.

A chamada coberta começa a ficar chique porque tem duas partes. O investidor deve primeiro possuir o estoque subjacente e depois vender uma chamada no estoque. Em troca de um pagamento de prêmio, o investidor entrega toda a valorização acima do preço de exercício. Esta estratégia aposta que a ação permanecerá estável ou diminuirá um pouco até o vencimento, permitindo que o vendedor de call embolse o prêmio e mantenha o estoque.

Se o estoque ficar abaixo do preço de exercício na expiração, o vendedor de chamadas manterá o estoque e poderá escrever uma nova chamada coberta. Se a ação subir acima da greve, o investidor deve entregar as ações ao comprador, vendendo-as ao preço de exercício.

Um ponto crítico: para cada 100 ações, o investidor vende no máximo uma ligação; caso contrário, o investidor seria chamadas “nuas” curtas, com exposição a perdas potencialmente ilimitadas se as ações subissem. No entanto, as chamadas cobertas transformam uma estratégia de opções pouco atraente - chamadas nuas - em uma opção mais segura e ainda potencialmente eficaz, e é a favorita entre os investidores que buscam renda.

Exemplo: as ações da XYZ são negociadas a US $ 50 por ação, e uma chamada de US $ 50 pode ser vendida por US $ 5 com vencimento em seis meses. No total, a ligação é vendida por US $ 500: o prêmio de US $ 5,00 x 100 ações. O investidor compra ou já possui 100 ações da XYZ.

Potencialidade positiva / negativa: a vantagem máxima da chamada coberta é o prêmio, ou US $ 500, se a ação permanecer no preço de exercício ou logo abaixo dele no vencimento. À medida que a ação sobe acima do preço de exercício, a opção de compra se torna mais cara, compensando a maioria dos ganhos de ações e limitando o preço de mercado. Como o lado positivo é limitado, os vendedores de chamadas podem perder um lucro com ações que, de outra forma, teriam feito se não configurassem uma ligação coberta, mas não perderiam nenhum capital novo. Enquanto isso, a desvantagem potencial é uma perda total do valor da ação, menos o prêmio de US $ 500 ou US $ 4.500.

Por que usá-lo: A chamada coberta é uma das favoritas dos investidores que desejam gerar receita com risco limitado, enquanto esperam que a ação permaneça estável ou ligeiramente abaixo até o vencimento da opção.

Os investidores também podem usar uma chamada coberta para receber um melhor preço de venda de uma ação, vendendo as chamadas com um preço de exercício atrativo mais alto, ao qual teriam prazer em vender as ações. Por exemplo, com ações da XYZ em US $ 50, um investidor poderia vender uma ligação com um preço de exercício de US $ 60 por US $ 2, então:

Se a ação subir acima da greve no momento da expiração, o vendedor da chamada deve vender a ação pelo preço de exercício, com o prêmio como bônus. O investidor recebe US $ 62 por ação pela ação, ou o preço de exercício de US $ 60 mais o prêmio de US $ 2 já recebido. Se a ação permanecer abaixo da greve no vencimento, o vendedor de chamadas manterá o dinheiro e poderá tentar a estratégia novamente.

O posto casado.

Como o call coberto, o put casado é um pouco mais sofisticado do que um trade de opções básicas. Combina um longo tempo com a posse do estoque subjacente, “casando” os dois. Para cada 100 ações, o investidor compra um put. Essa estratégia permite que um investidor continue possuindo uma ação para uma possível valorização enquanto protege a posição se a ação cair. Ele funciona de forma semelhante à compra de seguro, com um proprietário pagando um prêmio pela proteção contra um declínio no ativo.

Exemplo: As ações da XYZ são negociadas a US $ 50 por ação, e uma comissão de US $ 50 está disponível por US $ 5 com vencimento em seis meses. No total, o put custa US $ 500: o prêmio de US $ 5 x 100 ações. O investidor já possui 100 ações da XYZ.

Potencial positivo / negativo: o lado positivo depende de o estoque subir ou não. Se a put casada permitisse ao investidor continuar possuindo uma ação que subiu, o ganho máximo é potencialmente infinito, menos o prêmio do put longo. O put paga se as ações caírem, geralmente igualando qualquer declínio e compensando a perda do estoque menos o prêmio, limitando em US $ 500. O investidor protege as perdas e pode continuar mantendo as ações para valorização potencial após o vencimento.

Por que usá-lo: é uma cobertura. Os investidores usam uma posição conjunta se estiverem buscando uma valorização contínua das ações ou se estiverem tentando proteger os ganhos que já ganharam enquanto aguardavam por mais.

James F. Royal, Ph. D., é escritor da equipe da NerdWallet, um site de finanças pessoais. Email: jroyal @ nerdwallet. Twitter: @JimRoyalPhD.

Atualizado em 5 de junho de 2017.

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Regras de Negociação.

O que eu vou negociar - o que estoque ou ETF Quando eu vou negociar - sob que condições Quando eu entrar em um comércio - quaisquer indicadores técnicos de entrada Quando eu vou sair de um comércio - regras para o bloqueio de um lucro ou minimizar uma perda Regras para o meu diário, atividades semanais e mensais.

Vamos ver alguns exemplos de cada um deles. Vou descrever algumas regras de negociação de exemplo e como elas podem se aplicar. Eu uso muitos destes, mas outros podem apelar para outros comerciantes.

O que trocar

Para estratégias de opções, já temos algumas limitações impostas. Devemos estar usando um estoque ou ETF que ofereça opções. Mas o que dizer de restringir a escolha um pouco mais? Quais ações subjacentes eu vou escolher? Como sobre os ETFs? Opções de índice?

Além disso, vou querer ter regras sobre posições de opções de picking para minha estratégia. Eu poderia definir requisitos para juros em aberto ou volume de opções. Eu poderia definir regras para onde selecionar preços de exercício.

Aqui estão algumas regras de exemplo.

Eu irei negociar apenas a estratégia 'X' em ações que tenham um volume médio diário de 500.000 ou mais ações. Eu negocio apenas a estratégia 'X' em ações que estão em um grupo industrial favorável conforme definido pelo Investor Business Daily. X 'em ETFs que seguem os principais índices (ex SPY, DIA, QQQQ, IWM) Eu negocio esta estratégia apenas nas opções do índice RUT Eu só negocio esta estratégia em opções com juros em aberto maiores que 1000 Eu selecionarei um short greve que é de 1 greve do dinheiro eu vou negociar apenas US $ 2 de largura e US $ 5 de largura.

Condições desejadas.

Minha lista de observação para esta estratégia será composta de ações (ou ETFs ou índices) que em uma tendência de alta, conforme definido por altas mais altas e baixas mais altas. Trocarei apenas essa estratégia quando a ação, o ETF ou o índice estiver sendo negociado em uma tendência lateral por mais de duas semanas. Eu negocio apenas essa estratégia quando a volatilidade S & P (VIX) estiver no limite inferior de sua faixa.

Quando entrar

Eu quero ter regras de negociação que definam o tempo exato da minha entrada. Estes podem incluir quaisquer indicadores técnicos que acionariam uma entrada. Pode até haver regras sobre quando não entrar. Por exemplo, talvez eu não queira negociar anúncios de ganhos ou em determinados momentos em que os principais relatórios econômicos são divulgados (reuniões do FOMC vêm à mente).

Aqui estão algumas regras de negociação de exemplo para quando entrar:

Eu só vou ter uma entrada bullish no bounce fora de uma linha de suporte diagonal ou média móvel Eu só vou ter uma entrada de baixa em um intervalo através de um nível de suporte estabelecido em volume acima da média Eu não vou ter uma negociação em uma ação que é Ao liberar os lucros trimestrais enquanto espera-se que o negócio seja aberto, só aceitarei uma negociação que ofereça um ROI de & gt; 15%

Dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição é simplesmente a implementação de minhas regras de gerenciamento de dinheiro. Eu posso ter regras ditando que só vou arriscar uma certa porcentagem da minha conta. Por exemplo.

Eu só arriscar 1% da minha conta em qualquer negociação, conforme definido pela perda máxima absoluta do spread Eu só arriscará 1% da minha conta em qualquer negociação, conforme definido pelo meu valor de stop loss de $ x. 10% do total da minha conta nesta estratégia.

Quando sair.

As regras de negociação para saída devem incluir regras para sair quando as metas de lucro forem atingidas, quando as metas de perda forem atingidas ou por qualquer outro motivo que possa provocar uma saída antecipada.

Eu vou sair deste comércio quando o custo para fechar é $ XI sairá deste comércio em uma quebra de suporte (ou resistência) Eu vou sair deste comércio quando eu puder bloquear 80% da minha meta de lucro Eu vou sair desta troca se uma semana passa e o comportamento esperado não ocorre eu vou sair posições de spread curto, pelo menos, 4 dias antes da expiração.

Regras para rotinas.

Aqui, eu quero ter uma estrutura que ofereça alguma rotina e possa garantir alguma consistência à minha negociação de longo prazo. Eu poderia definir atividades diárias, como procurar novos negócios em potencial, monitorar saídas, etc. Eu poderia definir atividades semanais, como atualizar minha lista de observação, procurar novos negócios, acompanhar meus resultados atuais. Não são regras assim como uma lista de atividades que me lembram o que fazer.

Rotinas diárias.

Essas são coisas que eu faria todos os dias, como rever meus negócios atuais, rever a ação do dia e determinar uma postura ou expectativa para os próximos dias.

Rotinas semanais.

As rotinas semanais estariam focadas em revisar a semana que passou na perspectiva de uma tendência em andamento, revisando negociações fechadas, atualizando listas de artigos vigiados, atualizando registros de negociações e periódicos comerciais.

Rotinas mensais.

As atividades mensais podem incluir itens como manutenção de registros, revisão do desempenho mensal e determinação das taxas de sucesso, taxas de ganho / perda, etc. Esse também pode ser um bom momento para revisar eventos do mês, pensamentos sobre tendências, lições aprendidas etc. muitas vezes tomadas no primeiro sábado após a expiração para fazer isso.

ESTÁ BEM. Agora é sua vez. Quais serão as suas regras de negociação? Regras devem ser algo bem pensado e aquelas que você estará disposto a seguir. Uma regra de negociação não faz sentido se você constantemente adivinhar ou rotineiramente a desconsiderar. As regras devem ser simples na definição, mas muito específicas para que outra pessoa possa compreendê-las e implementá-las.

Como você cria suas próprias regras de negociação? Comece simples. Comece com uma estratégia. Defina algumas regras simples para cada uma das categorias listadas acima. Teste as regras ao longo de um período de tempo, primeiro por negociação de papel e, em seguida, negociando um tamanho de lote muito pequeno. Não faça ajustes nas regras até que você tenha feito 5 a 10 negociações ao longo de alguns meses.

O objetivo das regras iniciais de negociação não é ver quanto dinheiro pode ser feito. É entender melhor o sistema, entender-se melhor e aprender a seguir regras de forma consistente. À medida que você cresce como operador de opções, pode começar a melhorar as regras lentamente para otimizar sua taxa de sucesso.

A medida do sucesso nunca deve ser a quantia feita em um mês de doação ou até mesmo o percentual de retorno sobre o investimento. Estes irão flutuar mês a mês. A medida do sucesso deve ser em negócios globais bem-sucedidos como uma porcentagem do total. O que a expectativa geral de longo prazo é dessa estratégia e plano de negociação com um ano ou mais de dados.

Negociação de Opções.

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