2018 Calendário de Expiração.
Imprimir o Calendário de Expiração 2018 (PDF) Imprimir o Calendário de Expiração 2019 (PDF) Calendários de vencimento de futuros (OneChicago)
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& # 169; 2018 The Options Clearing Corporation. Todos os direitos reservados.
Calendário Nasdaq.
Data de vencimento das opções de moeda, índice e moeda liquidada em dinheiro O Equity LEAPS® expira em janeiro. O índice LEAPS® expira em dezembro, janeiro e junho.
SOU. as opções de índices liquidados cessam a negociação.
Expirando patrimônio e P. M. as opções de índices liquidados cessam a negociação. As opções de câmbio expiradas em dinheiro liquidadas cessarão às 12:00 hs. ET.
Feriado da troca (feriados adicionais podem ser anunciados)
2020 Equity LEAPS® adicionado.
Data de vencimento trimestral.
VIX data de expiração.
NOTA: Embora essas datas sejam precisas a partir de 12/04/15, elas estão sujeitas a alterações. As expirações semanais ocorrem todas as sextas-feiras, com exceção das sextas-feiras de expiração padrão e quando há feriado de intercâmbio.
Legenda Expandir.
Calendário de expiração de opções de 2017.
A Nasdaq é impulsionada por um compromisso implacável com o serviço ao cliente, a inovação FinTech e a eficiência do mercado, com um conjunto de seis opções de trocas que oferecem oportunidades de precificação exclusivas e funcionalidade robusta com tecnologia de ponta.
Refletir sobre a rica história da indústria de opções dos EUA nos lembra do importante papel que desempenhou na formação de nossa economia. Desde o primeiro mercado de opções reconhecido no século 17 até a introdução do comércio eletrônico, os mercados de opções têm sido um componente crítico para impulsionar o crescimento no mercado de capitais.
A Nasdaq tem orgulho de fazer parceria com nossos clientes, à medida que continuamos a oferecer as inovações de negociação de opções do futuro.
Calendário de eventos.
* A Nasdaq continuará enviando alertas para notificar os clientes sobre os dias em que o mercado fechará mais cedo. Por favor, consulte esses alertas para informações completas, incluindo os horários de operação do sistema.
TradeDate & mdash; Cronograma de Data de Liquidação.
De acordo com as Seções 220.8 (b) (1) e (4) do Regulamento T do Federal Reserve Board, um corretor deve cancelar imediatamente ou liquidar uma transação de compra do cliente em uma conta corrente se o pagamento integral não for recebido dentro de cinco negócios. dias a partir da data da compra ou, de acordo com a Seção 220.8 (d) (1), solicitar a prorrogação do prazo especificado. A data em que os membros devem realizar tal ação é mostrada abaixo na coluna intitulada & ldquo; Reg. Data. & Rdquo;
Similarmente, a Regra 15c3-3 da SEC exige que as organizações membros tomem medidas imediatas para obter posse ou controle de valores mobiliários de acordo com o parágrafo (m) através de um procedimento de compra ou se os valores mobiliários não forem recebidos dentro de 13 dias úteis da data da venda ou , de acordo com o parágrafo (n), solicitar a prorrogação do prazo especificado. A data em que os membros devem executar tal ação é mostrada abaixo na coluna intitulada "Data de prorrogação da SEC". & Rdquo;
Corretores, distribuidores e corretores de títulos municipais devem usar as datas de liquidação para fins de compensação e liquidação de transações de acordo com as bolsas de valores mobiliários.
Mais Informações.
As perguntas relativas à aplicação dessas datas de liquidação a uma situação específica podem ser direcionadas ao Departamento Corporativo de Integridade de Dados em:
A estratégia de opções de propagação de calendário.
Veja como capturar oportunidades criadas pela volatilidade com o spread do calendário.
Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.
Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.
Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.
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A estratégia de opções de spread de calendário é uma estratégia neutra de mercado para operadores de opções experientes que esperam níveis diferentes de volatilidade no estoque subjacente em pontos variáveis no tempo, com risco limitado em qualquer direção. O objetivo é lucrar de um movimento de preço de ação neutro ou direcional para o preço de exercício do spread de calendário com risco limitado se o mercado for na direção oposta.
O que é um spread de calendário?
Um spread de calendário normalmente envolve a compra e venda do mesmo tipo de opção (calls ou puts) para a mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício, mas com diferentes (embora pequenas diferenças nas) datas de vencimento. Esse tipo de estratégia também é conhecido como tempo ou spread horizontal devido às diferentes datas de vencimento.
Um spread longo típico do calendário envolve a compra de uma opção de prazo mais longo e a venda de uma opção de prazo mais curto que seja do mesmo tipo e preço de exercício. Por exemplo, você pode comprar uma chamada de preço de exercício de 100 meses e vender uma chamada de preço de exercício de 100 meses. Esta é uma posição de débito, ou seja, você paga no início do pregão.
Os spreads do calendário são para traders experientes e conhecedores.
O objetivo de uma estratégia de spread de calendário é aproveitar as diferenças esperadas na volatilidade e no decaimento do tempo, minimizando o impacto dos movimentos no título subjacente. O objetivo de um longo spread do calendário de chamadas é que o estoque subjacente esteja próximo ou próximo do preço de exercício no vencimento e aproveite a deterioração do tempo de curto prazo. Dependendo de onde o estoque é relativo ao preço de exercício quando implementado, a previsão pode ser neutra, alta ou baixa.
Calendário espalhou candidatos.
Você pode usar algumas das ferramentas disponíveis no Fidelity para pesquisar oportunidades de propagação de calendário. Por exemplo, se você selecionar “IV 30> HV 30” como critério, a varredura procurará níveis IV elevados em relação aos níveis de volatilidade histórica (HV). Essa tela específica pode indicar que certas opções são "caras".
Gráfico de volatilidade implícita de um ano.
Desvio de lucros / perdas
O diagrama de lucros / perdas de um spread de calendário mostra que, quando o preço das ações aumenta, esse tipo de negociação sofre. Um movimento significativo em qualquer direção em um curto período pode ser custoso devido à maneira como a maior gama (a taxa de mudança, ou sensibilidade, a uma mudança de preço no título subjacente para delta) afeta os contratos de curto prazo.
Outro risco para essa posição é a atribuição antecipada ao vender contratos de prazo mais curto (especialmente com chamadas), em que a data de vencimento segue a data ex-dividendo. Se este for o caso, a probabilidade de atribuição aumenta significativamente. Se a atribuição ocorrer antes da data ex-dividendo, o cliente deve o pagamento do dividendo porque a conta é agora ações curtas, a menos que as ações do título subjacente já estejam retidas na conta.
A atribuição antecipada também muda a estratégia de uma propagação de calendários para uma posição longa sintética, se você ainda não possui ações, porque tem um estoque curto e uma chamada longa, o que é uma perspectiva muito diferente.
Gerenciando um spread de calendário.
Também é aconselhável verificar as datas ex-dividendo, pois é muito importante entender o risco de atribuição - especialmente para os spreads de chamada. Você pode ajustar o spread conforme necessário para manter a posição longa, enquanto ajusta o preço de exercício do contrato curto ao longo do caminho para fornecer mais exposição delta.
O calendário se espalha com a fidelidade.
Quando a data de vencimento de curto prazo se aproximar, você precisará tomar uma decisão: Vender outro contrato de primeiro trimestre, fechar toda a estratégia, ou permitir que a chamada de longo prazo ou colocar para ficar no lugar por si só.
Saber mais.
Descubra mais sobre as opções de negociação. Encontre contratos de opções. Para testar estratégias de opções de perna única e múltipla, experimente um avaliador de estratégia (login necessário).
A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
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VIX Expiration Calendar (Futures & # 038; Opções)
Abaixo você pode encontrar o calendário de vencimentos VIX para futuros e opções para 2018 e 2019, bem como o histórico completo de datas de vencimento do VIX (2004-2017).
Regras de expiração VIX.
As datas de vencimento são as mesmas para os futuros VIX e as opções VIX. É sempre 30 dias antes da expiração da opção S & amp; P500 (veja porquê) & # 8211; geralmente 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês seguinte, a menos que haja feriados.
As datas listadas aqui são sempre as datas de vencimento (= liquidação final) = geralmente às quartas-feiras. O último dia de negociação completo é sempre o dia anterior = normalmente às terças-feiras. Os contratos futuros vencidos deixam de ser negociados às 8:00 da manhã, horário de Chicago / 9:00 da manhã, horário de Nova York, no dia final da liquidação. As opções de vencimento cessam de negociação no fechamento da sessão de pregão regular no dia anterior.
Nos calendários e histórico de expiração a seguir, há um aviso se houver uma exceção e uma expiração não for uma quarta-feira. Até o momento, houve apenas duas ocasiões para os vencimentos mensais (fevereiro de 2008 e março de 2014; outro será em março de 2019) e vários vencimentos semanais irregulares.
Opções semanais VIX e futuros.
Os futuros semanais VIX começaram a ser negociados em 23 de julho de 2015. As opções semanais do VIX começaram a ser negociadas em 8 de outubro de 2015. A expiração destas segue as mesmas regras que os futuros mensais e vencimento de opções. É sempre 30 dias antes do vencimento semanal da opção S & amp; P500, geralmente uma quarta-feira, a menos que haja feriados.
A primeira expiração semanal do VIX foi em 5 de agosto de 2015. Nos calendários e histórico de expiração a seguir, os vencimentos semanais são listados apenas se forem irregulares (não uma quarta-feira).
VIX Expiration Calendar 2018.
17 de janeiro de 2018.
14 de fevereiro de 2018.
19 de setembro de 2018.
17 de outubro de 2018.
21 de novembro de 2018.
19 de dezembro de 2018.
Expirações semanais irregulares:
27 de fevereiro de 2018 (terça-feira, 30 dias antes do vencimento da opção semanal S & amp; P500 na quinta-feira, 29 de março de 2018, um dia antes do habitual devido ao feriado da Sexta-Feira Santa em 30 de março de 2018)
Fonte: 2018 Calendário de Expiração de Opções por CBOE, disponível em.
VIX Expiration Calendar 2019.
16 de janeiro de 2019.
13 de fevereiro de 2019.
19 de março de 2019 (terça-feira, devido ao feriado da Sexta-feira Santa & # 8211; ver notas)
18 de setembro de 2019.
16 de outubro de 2019.
20 de novembro de 2019.
18 de dezembro de 2019.
Fonte: Calendário de Expiração de Opções 2019 da OCC, disponível em.
VIX Expiration Datas History 2004-2017.
Você notará que alguns meses estão faltando nos primeiros anos. Isso não é um erro. O ciclo de expiração mensal completo começa em outubro de 2005 (a última lacuna é setembro de 2005).
15 de setembro de 2004.
13 de outubro de 2004.
17 de novembro de 2004.
19 de janeiro de 2005.
16 de fevereiro de 2005.
19 de outubro de 2005.
16 de novembro de 2005.
21 de dezembro de 2005.
18 de janeiro de 2006.
15 de fevereiro de 2006.
20 de setembro de 2006.
18 de outubro de 2006.
15 de novembro de 2006.
20 de dezembro de 2006.
17 de janeiro de 2007.
14 de fevereiro de 2007.
19 de setembro de 2007.
17 de outubro de 2007.
21 de novembro de 2007.
19 de dezembro de 2007.
16 de janeiro de 2008.
19 de fevereiro de 2008 (terça-feira & # 8211; veja as notas na parte inferior desta lista)
17 de setembro de 2008.
22 de outubro de 2008.
19 de novembro de 2008.
17 de dezembro de 2008.
21 de janeiro de 2009.
18 de fevereiro de 2009.
16 de setembro de 2009.
21 de outubro de 2009.
18 de novembro de 2009.
16 de dezembro de 2009.
20 de janeiro de 2010.
17 de fevereiro de 2010.
15 de setembro de 2010.
20 de outubro de 2010.
17 de novembro de 2010.
22 de dezembro de 2010.
19 de janeiro de 2011.
16 de fevereiro de 2011.
21 de setembro de 2011.
19 de outubro de 2011.
16 de novembro de 2011.
21 de dezembro de 2011.
18 de janeiro de 2012.
15 de fevereiro de 2012.
19 de setembro de 2012.
17 de outubro de 2012.
21 de novembro de 2012.
19 de dezembro de 2012.
16 de janeiro de 2013.
13 de fevereiro de 2013.
18 de setembro de 2013.
16 de outubro de 2013.
20 de novembro de 2013.
18 de dezembro de 2013.
22 de janeiro de 2014.
19 de fevereiro de 2014.
18 de março de 2014 (terça-feira & # 8211; veja as notas na parte inferior da página)
17 de setembro de 2014.
22 de outubro de 2014.
19 de novembro de 2014.
17 de dezembro de 2014.
21 de janeiro de 2015.
18 de fevereiro de 2015.
16 de setembro de 2015.
21 de outubro de 2015.
18 de novembro de 2015.
16 de dezembro de 2015.
A primeira expiração VIX semanal foi em 5 de agosto de 2015.
Expirações semanais irregulares:
24 de novembro de 2015 (terça-feira)
1 de dezembro de 2015 (terça-feira)
20 de janeiro de 2016.
17 de fevereiro de 2016.
21 de setembro de 2016.
19 de outubro de 2016.
16 de novembro de 2016.
21 de dezembro de 2016.
Expirações semanais irregulares:
23 de fevereiro de 2016 (terça-feira)
18 de janeiro de 2017.
15 de fevereiro de 2017.
20 de setembro de 2017.
18 de outubro de 2017.
15 de novembro de 2017.
20 de dezembro de 2017.
Expirações semanais irregulares:
14 de março de 2017 (terça-feira)
Exceções à regra de expiração de quarta-feira.
A expiração VIX pode mudar um ou mais dias se a expiração da opção S & amp; P500 correspondente for anterior devido a feriados na sexta-feira. A causa usual é a Sexta-feira Santa, para expirações semanais, possivelmente também no Dia de Natal e no Ano Novo, que podem cair em uma sexta-feira em alguns anos. Os feriados sempre afetam a expiração do VIX 30 dias antes.
Fevereiro de 2008 VIX Expiration.
Dia de expiração (acordo final): terça-feira, 19 de fevereiro de 2008.
Último dia de negociação: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2008.
Motivo: a expiração da opção S & amp; P500 de março de 2008 foi na quinta-feira, 20 de março, devido ao feriado da Sexta-Feira Santa. Segunda-feira 18 de fevereiro também foi feriado (Dia dos Presidentes).
Março de 2014 VIX Expiration.
Dia de expiração (liquidação final): terça-feira, 18 de março de 2014.
Último dia de negociação: segunda-feira, 17 de março de 2014.
Motivo: a expiração da opção S & amp; P500 de abril de 2014 foi na quinta-feira, 17 de abril, devido ao feriado da Sexta-Feira Santa.
Março de 2019 VIX Expiration.
Dia de expiração (liquidação final): terça-feira, 19 de março de 2019.
Último dia de negociação: segunda-feira, 18 de março de 2019.
Por quê: a expiração da opção S & amp; P500 de abril de 2019 será na quinta-feira, 19 de abril, devido ao feriado da Sexta-Feira Santa.
Expirações Semanais Semanais do VIX.
24 de novembro de 2015 (terça-feira, devido ao dia de Natal)
1 de dezembro de 2015 (terça-feira, devido ao dia de ano novo)
23 de fevereiro de 2016 (terça-feira, devido à sexta-feira santa)
14 de março de 2017 (terça-feira, devido à sexta-feira santa)
27 de fevereiro de 2018 (terça-feira, devido à sexta-feira santa)
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