Exemplo de sistema de negociação de tartaruga

Sistema de negociação de tartaruga.
O sistema de negociação de tartaruga (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Usando vários sistemas clássicos de acompanhamento de tendências, publicamos o relatório de acompanhamento do estado de tendência da Sabedoria mensalmente. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação.
O índice composto é composto por um conjunto de sistemas (semelhante ao sistema Turtle) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.
Nós publicamos atualizações no relatório todos os meses.
O sistema de negociação de tartaruga explicou.
O Sistema de Negociação de Tartarugas negocia em fugas semelhante a um sistema de Canal Duplo de Donchian. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo, em que a entrada mais curta é usada se a última negociação for uma negociação perdida.
O sistema Turtle usa uma parada baseada no Average True Range (ATR).
Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Esse parâmetro informa ao Trading Blox se as negociações na curta direção devem ser tomadas.
Quando esse parâmetro é definido como False (desmarcado e desativado), o Trading Blox analisa a última quebra de entrada desse instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se a última negociação foi, ou teria sido um vencedor, a próxima troca é ignorada, independentemente da direção (longa ou curta).
O último breakout é considerado o último breakout naquele mercado, independentemente de se aquele breakout em particular foi realmente tomado, ou foi ignorado por causa desta regra. (Negociação Blox olha para trás apenas em breakouts regulares, e não Breakouts Failsafe Entry).
A direção do último rompimento - longo ou curto - é irrelevante para a operação desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerada atualmente. Assim, uma fuga longa perdida ou uma fuga curta perdida, seja hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subseqüente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente de sua direção (longa ou curta):
Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que é mais provável que um trade lucrativo siga um trade perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa ideia definindo esse parâmetro como False.
Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Desvio de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.
Entrada Failsafe de entrada (dias)
Esse parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last for Winner e é usado somente se Trade for Last = Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).
Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:
Com essas configurações, se uma entrada de intervalo de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior foi um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então se o preço estourar acima ou abaixo da máxima ou baixa extrema de 55 dias , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado da negociação anterior.
Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trocar se o último for vencedor.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Esse parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As tartarugas entraram em posições de unidade única nas fugas, e adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início do comércio. (Adicionar a posições existentes é muitas vezes referido como "pirâmide". # 8221;)
Após a entrada inicial, a Trading Blox continuará a adicionar uma Unit (ou Units, no caso de um grande movimento de preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unit Add em ATR, conforme o preço avança favoravelmente, até o número máximo permitido de Unidades, conforme especificado pelas várias regras de Unidades máximas (explicadas abaixo).
Durante os testes de simulação histórica, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Porcentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Portanto, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado do pedido anterior. Portanto, se uma ordem de quebra inicial caiu em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para compensar o escorregamento de 1/2 ATR, mais o intervalo normal de adição de unidade especificado por Unit Add em ATR.
A exceção a essa regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unit Add em ATR = 0,5, a ordem de quebra inicial é colocada e ocorre o slippage de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço do pedido da 2ª e 3ª unidades é ajustado em até 1/2 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base no escorregamento incorrido pela 1ª Unidade. Ordinariamente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo escorregamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Como o ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do Sistema de Negociação de Tartarugas são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema de Tartarugas equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.
De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.
Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, ele não varia ao longo do curso da negociação, a menos que Units sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado por Unit Add (ATR).
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop em ATR, pela Entrada Breakout para a direção oposta ou pelo Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento.
Neste sistema, a parada de entrada inicial para o dia de entrada da negociação é baseada no preço da ordem. Isso é para facilitar a colocação da parada assim que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de preenchimento do dia seguinte.
As negociações em andamento são encerradas quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: Negociações longas são encerradas quando o preço desce abaixo do valor mínimo em X-dia, e as negociações curtas são encerradas quando o preço ultrapassa a mínima do dia-X.
O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que atua para garantir lucro quando a tendência se reverte.
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop em ATR, pela Entrada Breakout para a direção oposta ou pelo Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.
Esse parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros individual ou em qualquer ação individual. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais do que 4 Units of Coffee podem ser realizadas ao mesmo tempo; isso inclui a unidade inicial, mais 3 unidades adicionadas.
Sua versão personalizada deste sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
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Sistemas Alternativos.
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Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Um Sistema Simples De Negociação De Tartarugas.
O sistema de negociação de tartarugas é uma idéia interessante para explorar tanto para o seguidor de tendência quanto para o operador de breakout. O objetivo básico da “tartaruga” é introduzir tendências nos estágios iniciais & # 8211; Ele usa breakouts de intervalo para cronometrar essas entradas.
A importância da entrada antecipada é que os primeiros estágios de uma tendência são frequentemente onde o momento é mais forte e onde a maior parte do dinheiro é feita.
Os "operadores de tartaruga" eram, para todos os efeitos, os precursores de nossos robôs de negociação modernos. Eram pessoas com pouca ou nenhuma experiência comercial que recebiam um conjunto preciso de regras para tentar vencer os mercados.
Nesta postagem, veremos um exemplo simplificado de como as tartarugas marcaram sua entrada em uma tendência e seguiriam essa tendência à medida que avançavam.
O Breakout de Dois Sistemas da Tartaruga + Seguidor de Tendência.
A estratégia de negociação de tartaruga usa um sistema dual breakout para entrar no mercado. A ideia por trás disso é identificar e lucrar com tendências recém-desenvolvidas. Os dois sistemas trabalham juntos e se complementam.
Novas tendências geralmente acontecem após uma fuga de algum tipo. Uma fuga é simplesmente onde o preço começa a mover-se fortemente em uma nova direção, movendo-se fora de um intervalo estabelecido e quebrando novos máximos ou novas mínimas.
É nessa hora que um comerciante de breakout quer entrar no mercado. No entanto, o fato é que a maioria das fugas não se transforma em tendências grandes o suficiente para que os lucros sejam obtidos.
A fuga rápida da tartaruga foi projetada para inserir tendências antecipadamente. Destina-se a construir a posição nas fases iniciais, como uma nova tendência está apenas se formando.
Por outro lado, o sistema de fuga lenta da tartaruga funciona em um período de tempo mais longo e exige uma indicação mais forte da existência de uma tendência. O objetivo disso é inserir tendências mais estabelecidas do que as indicadas por um período menor.
O sinal de breakout lento também permite maiores retracements da tendência do que o sistema fast breakout. Isso permite que ele permaneça em tendências fortes por mais tempo.
Fast Breakouts - O sistema de 20 dias.
Um exemplo de uma fuga de 20 dias é mostrado na Figura 1. O sistema de tartaruga aciona uma entrada de compra que é marcada no gráfico com um retângulo azul. O gatilho acontece porque o preço sai de um intervalo de 20 dias e faz um novo recorde. Isso acontece na vela marcada com a seta azul.
Na sequência, a tendência aumenta ainda mais e, na seta verde, o primeiro sinal acumulado é acionado.
O sistema original de tartaruga se acumula (adicionando unidades) à medida que o preço sobe em passos de uma distância de 1/2 N, onde N é o movimento médio diário do mercado (veja aqui uma explicação). Isso significa ½ N, 1x N, 1.5x N e assim por diante.
Na primeira seta verde na Figura 1, o movimento entre o preço de entrada e o preço atual é maior que ½ x N. Isso dispara outra ordem de compra.
Outro sinal acumulado é acionado em 1x N porque o preço continua a subir na direção do lucro. Neste ponto, o tamanho total da posição é de 3 unidades e o preço médio de entrada é de 1.0773.
Depois que a terceira unidade é adicionada, a tendência começa a descer novamente. Observe que nenhuma outra unidade é adicionada, portanto, o tamanho da posição não é alterado.
O preço médio pago pelas 3 unidades é de 1.0773. Na vela marcada com a seta vermelha, o preço desce para 1.0703.
O valor de N neste momento é de 65 pips, o que desencadeia um stop loss, porque o preço é agora superior a 2x N (130 pips) abaixo do último preço de entrada de 1,0838.
Uso de paradas: as tartarugas usadas paravam sempre ao adicionar unidades a uma posição. Isso teve dois efeitos. O primeiro foi para bloquear os lucros nos negócios anteriores e o segundo foi para limitar os riscos de queda nos últimos.
As paradas para todas as unidades normalmente seriam colocadas em 2x N do último preço de entrada em que o pedido foi preenchido. Assim, por exemplo, se a última posição foi preenchida com o preço 1,0838 e N = 65 pips, isso significa que as paradas para as unidades adicionadas anteriormente seriam aumentadas para 1,0838-2x N ou 1,0708.
De acordo com as regras da tartaruga, uma fuga de 20 dias só é negociada quando a fuga anterior falhou. Portanto, uma vez que este terminou com um stop loss, este próximo breakout seria negociado em vez de ignorado.
Slow Breakouts - sistema de 55 dias.
As interrupções lentas são semelhantes às quebras rápidas, mas são acionadas quando tendências mais longas e mais substanciais podem começar.
O preço deve ultrapassar o intervalo de 55 dias e isso aciona uma ordem de compra ou uma ordem de venda, dependendo de uma alta ou baixa ser atingida, respectivamente.
Ao contrário das fugas rápidas, as fugas de 55 dias são negociadas em todos os sinais. A fuga de 20 dias, por outro lado, só será acionada se o anterior falhar, como foi o caso acima.
O gráfico na Figura 2 mostra um exemplo de fuga de 55 dias.
Para iniciar a posição, compramos 1 unidade em 1.0917. Como antes, as unidades mantidas são acumuladas cada vez que a tendência aumenta por uma distância de 1 / 2x N naquele ponto. Tenha em mente que N pode mudar com o tempo.

Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.

Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.
Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com os complexos sistemas de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo fortemente.
As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociações bem-sucedidas. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início das tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.
E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.
Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros funcionem também se forem altamente líquidos. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada na volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.
Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.
Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio dos preços em um único dia em um determinado mercado, incluindo a abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:
True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior, ou o fechamento do dia anterior menos a mínima de hoje. Em resumo:
TR = (máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde o PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)
Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitar o risco ajustando a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.
Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)

Exemplo de sistema de negociação de tartaruga
Um olhar sobre o sistema de negociação de tartaruga.
Tudo começou em 1983.
“O Turtle Trading System era um sistema completo de negociação. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam decisões para os caprichos subjetivos do negociante. Ele tinha todos os componentes de um sistema completo de negociação ”.
2) Dimensionamento da posição - quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdida.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Também não explicarei os detalhes das regras e a matemática por trás do cálculo. Você pode encontrá-las nas regras publicadas e é altamente recomendável baixar as regras do site mencionado acima.
As Regras da Tartaruga Na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada do Whipsaw.
2) A segunda mostra o lucro / perda de posição não realizado e realizado de todas as negociações teóricas com base no tamanho de uma posição de contrato.
3) A terceira mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores de N dos quais o N no dia antes de uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do stop 2N e do lucro ЅN.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
Moedas, ações, futuros e opções de negociação têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: Esses gráficos e comentários são fornecidos como uma instrução sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Consultor de Investimentos e nós não reivindicamos ser um. Estes gráficos e comentários não devem ser interpretados como consultoria de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja a finalidade originalmente pretendida, conforme declarado aqui.

Exemplo de sistema de negociação de tartaruga
Quais foram algumas das lições aprendidas durante o uso do Sistema de Tartarugas com estoques e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e me deparo com o seu post. No entanto, tenho notado que em seu algoritmo você não está adicionando unidades se estiver no lado bom da tendência. Isto é o que tornaria a estratégia mais sólida e moveria as paradas conforme a tendência estivesse subindo ou descendo. Você tem planos de concluir o algoritmo para incluir essas regras? ou alguém implementa tais regras?
EG, eu não sou um programador e geralmente troco apenas o lado longo. Paga bem, mas requer mais paciência. Outros podem estar interessados ​​em ver as duas coisas.
Hey Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não ao nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original:
À medida que nossa conta cresce, o montante que compramos ou vendemos deve crescer também. Se você quiser alterar o valor comprado, adicione um multiplicador adicional, talvez algo como current_value / context. portfolio. starting_cash ou um múltiplo disso.
Olhando para trás, este código é um pouco desleixado, desculpe se é difícil interpretar :)
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